PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с ICSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности BOND и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.78% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between BOND and ICSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.23

Over the past year, BOND and ICSH have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и ICSH

Секторы
BOND
ICSH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
ICSH

-

Сырьевые материалы

BOND

-

ICSH

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

ICSH

-

Потребительский циклический сектор

BOND

-

ICSH

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

ICSH

-

Энергетика

BOND

-

ICSH

-

Здравоохранение

BOND

-

ICSH

-

Промышленность

BOND

-

ICSH

-

Недвижимость

BOND

-

ICSH

-

Технологии

BOND

-

ICSH

-

Коммунальные услуги

BOND

-

ICSH
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

BOND vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
10.98

-9.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
27.49

-25.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

6.59

-5.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

43.88

-41.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

290.20

-284.17

BOND vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и ICSH

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-3.94%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.10%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-0.10%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-0.73%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-3.94%

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.08%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.01%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и ICSH

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.13%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

0.29%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

0.39%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

0.48%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1.06%

+4.03%

Сравнение комиссий BOND и ICSH

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и ICSH

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BOND and ICSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, ICSH leads with 2.78% vs 2.17% for BOND. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.78% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.34% for ICSH.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор