Сравнение SRLN с LQD
SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. SRLN is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 2.54%/yr for LQD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности SRLN и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRLN показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SRLN превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.54% соответственно.
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 4.52%
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам SRLN и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.50% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between SRLN and LQD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SRLN and LQD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRLN vs. LQD — Ранг доходности на риск
SRLN
LQD
Сравнение SRLN c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRLN | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.37 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRLN и LQD
Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRLN | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -24.95% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.34% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -8.43% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -24.95% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -24.95% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.37% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.99% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.19% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRLN и LQD
Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.53%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRLN | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.78% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 4.02% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 5.37% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 8.65% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 8.69% | -2.63% |
Сравнение комиссий SRLN и LQD
SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRLN и LQD
Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.51% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
SRLN and LQD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.78%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs LQD's -24.95%.
On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.55% for LQD.
SRLN is categorized as Bank Loan, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.15% for LQD.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRLN и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор