PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с HYG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. BOND is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 5.04%/yr for HYG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности BOND и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.04% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

HYG

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.49%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between BOND and HYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.22

Over the past year, BOND and HYG have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и HYG

Секторы
BOND
HYG

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
HYG

-

Сырьевые материалы

BOND

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

BOND

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

HYG

-

Энергетика

BOND

-

HYG

-

Здравоохранение

BOND

-

HYG

-

Промышленность

BOND

-

HYG

-

Недвижимость

BOND

-

HYG
0.4%

Технологии

BOND

-

HYG

-

Коммунальные услуги

BOND

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

BOND vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.68

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

12.25

-6.21

BOND vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и HYG

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-34.25%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.34%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-4.56%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-15.79%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-22.03%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.24%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и HYG

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.87%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

7.53%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

8.29%

-3.20%

Сравнение комиссий BOND и HYG

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и HYG

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности HYG в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

BOND and HYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, HYG leads with 5.04% vs 2.17% for BOND. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 5.04% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.17% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор