Сравнение JNK с LQD
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 2.54%/yr for LQD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности JNK и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.54% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.09%
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам JNK и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.83% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between JNK and LQD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.29 |
Over the past year, JNK and LQD have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. LQD — Ранг доходности на риск
JNK
LQD
Сравнение JNK c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.55 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.37 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и LQD
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -24.95% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.34% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -8.43% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -24.95% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -24.95% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.99% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.19% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и LQD
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.21%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.78% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.02% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.37% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 8.65% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.69% | -0.38% |
Сравнение комиссий JNK и LQD
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и LQD
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and LQD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.78%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs LQD's -24.95%.
On 10-year performance, JNK leads with 5.09% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.09% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.55% for LQD.
JNK is categorized as High Yield Bonds, while LQD is Corporate Bonds. JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.15% for LQD.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор