PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и JNK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYG и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.90%
124.17%
HYG
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

JNK:

1.44

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

JNK:

2.12

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

JNK:

1.68

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

JNK:

8.78

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

JNK:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 3.86% против 3.59% соответственно.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и JNK

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
JNK: 1.44
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
JNK: 2.12
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYG: 1.34
JNK: 1.30
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
JNK: 1.68
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
JNK: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.44
HYG
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и JNK

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности JNK в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок HYG и JNK

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-1.25%
HYG
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и JNK

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 4.21% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.34%
HYG
JNK