Сравнение HYG с JNK
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.67%/yr vs 4.71%/yr for JNK. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. HYG charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности HYG и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 4.67%, а акции JNK немного впереди с 4.71%.
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
JNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $285.66M | $248.57M | $267.01M |
Сравнение доходности по годам HYG и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.29% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Correlation
The correlation between HYG and JNK is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between HYG and JNK shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. JNK — Ранг доходности на риск
HYG
JNK
Сравнение HYG c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYG | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.28 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 9.89 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYG и JNK
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -38.48% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.51% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -5.02% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -16.67% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -22.89% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.08% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.67% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и JNK
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 0.85% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.84% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 7.55% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.22% | -0.01% |
Сравнение комиссий HYG и JNK
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и JNK
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности JNK в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HYG and JNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYG has higher volatility (0.85%) compared to JNK (0.83%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs JNK's -38.48%.
On 10-year performance, JNK leads with 4.71% vs 4.67% for HYG. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNK has performed better with a 4.71% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
JNK has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 5.89% for HYG.
HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.40% for JNK.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYG и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор