PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с BOND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. PCY is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.80%/yr vs 2.17%/yr for BOND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PCY charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности PCY и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.17% соответственно.

PCY

1 день
0.14%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.96%
3 года*
11.10%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.80%

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.63%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between PCY and BOND is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.47

Over the past year, PCY and BOND have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PCY и BOND

Секторы
PCY
BOND

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PCY
0.0%
BOND
100.0%

Сырьевые материалы

PCY

-

BOND

-

Коммуникационные услуги

PCY

-

BOND

-

Потребительский циклический сектор

PCY

-

BOND

-

Потребительский защитный сектор

PCY

-

BOND

-

Энергетика

PCY

-

BOND

-

Здравоохранение

PCY

-

BOND

-

Промышленность

PCY

-

BOND

-

Недвижимость

PCY

-

BOND

-

Технологии

PCY

-

BOND

-

Коммунальные услуги

PCY

-

BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с CMF
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

PCY vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCYBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.50

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.96

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

6.03

+3.58

PCY vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCY и BOND

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-19.71%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-3.01%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-6.12%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-19.71%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-19.71%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.50%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.98%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и BOND

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.51%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.98%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

3.96%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

5.77%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

5.09%

+7.86%

Сравнение комиссий PCY и BOND

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и BOND

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BOND в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.83%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PCY and BOND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.46%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, PCY leads with 2.80% vs 2.17% for BOND. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCY has performed better with a 2.80% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

PCY has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.17% for BOND.

PCY is categorized as Emerging Markets Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.54% for BOND.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор