Сравнение XYLD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
XYLD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или QYLD.
Основные характеристики
| XYLD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 9.12% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.14% | 6.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 8.11% |
| Макс. просадка | -33.46% | -24.89% |
| Current Drawdown | -0.30% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между XYLD и QYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и QYLD
С начала года, XYLD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.26% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и QYLD
И XYLD, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и QYLD
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности QYLD в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.73% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и QYLD
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и QYLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.81%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.