PortfoliosLab logo

Сравнение BNDX с VGSH

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

BNDX и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VGSH.

Основные характеристики


BNDXVGSH
Дох-ть с нач. г.3.72%1.42%
Дох-ть за 1 год-1.11%0.15%
Дох-ть за 5 лет0.43%1.00%
Дох-ть за 10 лет1.87%0.73%
Коэф-т Шарпа-0.19-0.01
Дневная вол-ть7.08%2.95%
Макс. просадка-16.23%-5.70%

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между BNDX и VGSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BNDX и VGSH

С начала года, BNDX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.87% против 0.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
0.54%
1.65%
BNDX
VGSH

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение дивидендов BNDX и VGSH

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VGSH в 2.32%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.15%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.32%1.16%0.68%1.79%2.38%1.92%1.20%0.91%0.79%0.51%0.38%0.59%

Сравнение комиссий BNDX и VGSH

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%.

Сравнение BNDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.19
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа BNDX и VGSH

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного -0.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDX и VGSH.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.19
-0.01
BNDX
VGSH

Сравнение просадок BNDX и VGSH

Максимальная просадка BNDX за указанный период составила -14.85%, что меньше максимальной просадки VGSH равной -5.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDX и VGSH


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-11.68%
-3.24%
BNDX
VGSH

Сравнение волатильности BNDX и VGSH

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.44%
0.66%
BNDX
VGSH