PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и BNDX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VGSH и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.27

BNDX:

1.32

Коэф-т Сортино

VGSH:

5.29

BNDX:

1.80

Коэф-т Омега

VGSH:

1.70

BNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VGSH:

5.58

BNDX:

0.53

Коэф-т Мартина

VGSH:

15.85

BNDX:

5.62

Индекс Язвы

VGSH:

0.34%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.69%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VGSH:

-0.63%

BNDX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.98% соответственно.


VGSH

С начала года

1.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.49%

5 лет

1.10%

10 лет

1.45%

BNDX

С начала года

0.59%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.91%

5 лет

-0.07%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и BNDX

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BNDX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BNDX в 4.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.19%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.31%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BNDX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...