Сравнение VGSH с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGSH и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или BNDX.
Основные характеристики
| VGSH | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.07% | -1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 2.06% | 3.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 0.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 5.04% |
| Макс. просадка | -5.70% | -16.23% |
| Current Drawdown | -0.56% | -8.76% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и BNDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BNDX
С начала года, VGSH показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BNDX
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BNDX
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BNDX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.65% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BNDX
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.