PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и BNDX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VGSH и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.31%
32.62%
VGSH
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.76

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

VGSH:

6.46

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

VGSH:

1.86

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VGSH:

6.36

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

VGSH:

18.59

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

VGSH:

0.33%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.65%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VGSH:

-0.03%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.85% соответственно.


VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и BNDX

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGSH: 3.76
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSH: 6.46
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGSH: 1.86
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGSH: 6.36
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSH: 18.59
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76
1.61
VGSH
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BNDX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BNDX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-2.68%
VGSH
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63%
1.13%
VGSH
BNDX