PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VGSH и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции BNDX немного впереди с 1.75%.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий VGSH и BNDX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.85

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.19

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.01

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

4.10

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.85

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.04

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между VGSH и BNDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BNDX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BNDX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-16.23%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.93%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-15.86%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-16.23%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.99%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.10%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.74%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.29%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

3.21%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

4.81%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

4.05%

-2.48%