Сравнение BNDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BNDX и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VGSH.
Основные характеристики
| BNDX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 1.42% |
| Дох-ть за 1 год | -1.11% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | 1.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.87% | 0.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | -0.01 |
| Дневная вол-ть | 7.08% | 2.95% |
| Макс. просадка | -16.23% | -5.70% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VGSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BNDX и VGSH
С начала года, BNDX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.87% против 0.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNDX и VGSH
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VGSH в 2.32%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.15% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.32% | 1.16% | 0.68% | 1.79% | 2.38% | 1.92% | 1.20% | 0.91% | 0.79% | 0.51% | 0.38% | 0.59% |
Сравнение комиссий BNDX и VGSH
Сравнение BNDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.19 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.01 |
Сравнение просадок BNDX и VGSH
Максимальная просадка BNDX за указанный период составила -14.85%, что меньше максимальной просадки VGSH равной -5.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDX и VGSH
Сравнение волатильности BNDX и VGSH
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.