Сравнение EMB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
EMB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности EMB и BNDX
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.03% соответственно.
EMB
5.86%
-1.69%
3.69%
12.86%
0.29%
2.45%
BNDX
3.15%
-0.36%
3.75%
7.27%
-0.01%
2.03%
Основные характеристики
| EMB | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 4.13% |
| Макс. просадка | -34.70% | -16.23% |
| Текущая просадка | -7.27% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BNDX
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между EMB и BNDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BNDX
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BNDX
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BNDX
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.