PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.29%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности EMB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.29% против 1.71% соответственно.

EMB

1 день
0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.38%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.29%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.01%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between EMB and BNDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.43

Over the past year, EMB and BNDX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

EMB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.55

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.79

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.64

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

1.82

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.55

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EMB и BNDX

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-16.23%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-2.93%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-2.93%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-15.86%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-16.23%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.39%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.08%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и BNDX

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.57%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

2.91%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

3.43%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

4.88%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

4.09%

+5.86%

Сравнение комиссий EMB и BNDX

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и BNDX

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EMB and BNDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.81%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.29% vs 1.71% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.29% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.49% for BNDX.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while BNDX is Global Bonds. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.07% for BNDX.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор