Сравнение EMB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
EMB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или BNDX.
Основные характеристики
| EMB | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | -1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | 3.10% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.14% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 8.98% | 4.90% |
| Макс. просадка | -34.70% | -16.23% |
| Current Drawdown | -12.83% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между EMB и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMB и BNDX
С начала года, EMB показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BNDX
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BNDX
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BNDX в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.69% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BNDX
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BNDX
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.