PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с JNK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. BOND is actively managed, while JNK is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 5.09%/yr for JNK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности BOND и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.09% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

JNK

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.11%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.83%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between BOND and JNK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.23

Over the past year, BOND and JNK have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и JNK

Секторы
BOND
JNK

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BOND
100.0%
JNK

-

Сырьевые материалы

BOND

-

JNK

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

JNK

-

Потребительский циклический сектор

BOND

-

JNK

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

JNK

-

Энергетика

BOND

-

JNK
0.0%

Здравоохранение

BOND

-

JNK

-

Промышленность

BOND

-

JNK

-

Недвижимость

BOND

-

JNK

-

Технологии

BOND

-

JNK
0.0%

Коммунальные услуги

BOND

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

BOND vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.84

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.81

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.85

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

12.52

-6.49

BOND vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и JNK

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-38.48%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.51%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.02%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-16.67%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-22.89%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.69%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и JNK

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.21%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.87%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

7.55%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

8.31%

-3.22%

Сравнение комиссий BOND и JNK

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и JNK

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности JNK в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

BOND and JNK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, JNK leads with 5.09% vs 2.17% for BOND. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.09% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 5.17% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JNK is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор