Сравнение BKLN с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
BKLN и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или TIP.
Основные характеристики
| BKLN | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 4.67% | -4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 2.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 1.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 8.85% |
| Макс. просадка | -24.17% | -14.56% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и TIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение доходности BKLN и TIP
С начала года, BKLN показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKLN и TIP
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TIP в 7.82%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.18% | 5.10% | 3.37% | 3.98% | 5.62% | 5.50% | 4.46% | 5.98% | 5.69% | 5.91% | 6.58% | 7.50% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 7.82% | 7.02% | 4.60% | 1.31% | 1.99% | 3.13% | 2.46% | 1.79% | 0.41% | 2.06% | 1.44% | 2.81% |
Сравнение комиссий BKLN и TIP
Сравнение BKLN c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.69 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.48 |
Сравнение просадок BKLN и TIP
Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.07%, что больше максимальной просадки TIP равной -12.88%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и TIP
Сравнение волатильности BKLN и TIP
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.11%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.