Сравнение QYLD с AGG
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 9.76% против 1.57% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам QYLD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QYLD and AGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.02 |
Over the past year, QYLD and AGG have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск
QYLD
AGG
Сравнение QYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.63 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.84 | 4.82 | +21.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и AGG
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -18.43% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.76% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -6.11% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -17.82% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -18.43% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.88% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.71% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.94% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и AGG
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.37% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.81% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 3.82% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 6.09% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 5.41% | +10.11% |
Сравнение комиссий QYLD и AGG
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и AGG
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and AGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (3.82%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.98% for AGG.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while AGG is Total Bond Market. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.03% for AGG.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор