PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. BOND is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 1.60%/yr for AGG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BOND charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BOND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.60% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between BOND and AGG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.85

The correlation between BOND and AGG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BOND vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.83

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.70

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

5.21

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BOND и AGG

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-18.43%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.76%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.11%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-17.82%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-18.43%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.98%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.71%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и AGG

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.29%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.85%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.09%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.40%

-0.31%

Сравнение комиссий BOND и AGG

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и AGG

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BOND and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.41%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.21% vs 1.60% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.21% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.98% for AGG.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.03% for AGG.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор