PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

TLT и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -1.39% против 1.65% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с BILSHY с BSVSHY с SPY

Сравнение комиссий TLT и SHY

И TLT, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TLT vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.48

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

4.07

-4.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.06

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

15.56

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.48

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.87

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

1.06

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.29

-1.03

Корреляция

Корреляция между TLT и SHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SHY

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TLT и SHY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-5.71%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.89%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-5.71%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-5.71%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.23%

-0.47%

-39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-0.52%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

0.23%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SHY

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.58%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

0.89%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

1.45%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

1.97%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

1.56%

+13.37%