PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с SHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.56%/yr vs 1.66%/yr for SHY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -1.56% против 1.66% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%

SHY

1 день
0.07%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.20%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.73%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.50%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between TLT and SHY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.62

The correlation between TLT and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с BILSHY с BSVSHY с SPY

Доходность на риск

TLT vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.42

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.97

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.62

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

14.74

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.42

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.88

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

1.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.29

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TLT и SHY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-5.71%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.89%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-0.97%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-5.71%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-5.71%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.31%

-0.23%

-40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-0.52%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.22%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SHY

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.35%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

0.93%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

1.34%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

1.98%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

1.57%

+13.33%

Сравнение комиссий TLT и SHY

И TLT, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SHY

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and SHY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SHY's -5.71%.

On 10-year performance, SHY leads with 1.66% vs -1.56% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.66% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT and SHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.68% for SHY.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор