Сравнение QYLD с EMB
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 3.39%/yr for EMB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.39% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.76%
EMB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам QYLD и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.64% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.29% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between QYLD and EMB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between QYLD and EMB shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. EMB — Ранг доходности на риск
QYLD
EMB
Сравнение QYLD c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.41 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.84 | 10.28 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и EMB
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -34.70% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -4.51% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -7.95% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -28.74% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -28.74% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.05% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.06% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и EMB
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.02% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 4.66% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 5.67% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 9.76% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 9.96% | +5.56% |
Сравнение комиссий QYLD и EMB
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и EMB
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности EMB в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.03% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.48% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and EMB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (3.82%) compared to EMB (2.02%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs EMB's -34.70%.
On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 3.39% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 5.03% for EMB.
QYLD is categorized as Nasdaq-100, while EMB is Emerging Markets Bonds. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.39% for EMB.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор