PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

PCY и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.23% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMXPCY с EMHY
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BNDEMB с EBND

Сравнение комиссий PCY и EMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

PCY vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.88

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.12

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.52

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCY и EMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-34.70%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-4.51%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-28.74%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-28.74%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.10%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.10%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.15%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

4.02%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

6.96%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

9.74%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

9.94%

+2.98%