Сравнение PCY с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PCY и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или EMB.
Основные характеристики
| PCY | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 7.49% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | 17.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | -1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.77% | 0.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 11.65 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 7.82% |
| Макс. просадка | -49.14% | -34.70% |
| Текущая просадка | -9.16% | -5.84% |
Корреляция
Корреляция между PCY и EMB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCY и EMB
С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и EMB
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCY c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и EMB
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности EMB в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.42% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.89% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и EMB
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и EMB
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.