Сравнение PCY с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PCY и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или EMB.
Корреляция
Корреляция между PCY и EMB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCY и EMB
Основные характеристики
PCY:
0.52
EMB:
1.00
PCY:
0.79
EMB:
1.44
PCY:
1.09
EMB:
1.18
PCY:
0.28
EMB:
0.49
PCY:
1.71
EMB:
4.49
PCY:
2.91%
EMB:
1.51%
PCY:
9.47%
EMB:
6.75%
PCY:
-49.14%
EMB:
-34.70%
PCY:
-10.45%
EMB:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.48% соответственно.
PCY
2.51%
-2.63%
-3.15%
4.71%
3.04%
1.86%
EMB
2.34%
-1.11%
-0.24%
6.54%
3.50%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и EMB
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCY и EMB
PCY
EMB
Сравнение PCY c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и EMB
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности EMB в 5.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.58% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.53% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и EMB
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и EMB
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.