PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и EMB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCY и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.50%
106.02%
PCY
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

EMB:

1.04

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

EMB:

1.52

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

EMB:

1.19

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

EMB:

0.61

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

EMB:

5.13

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

EMB:

1.58%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

EMB:

7.81%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

EMB:

-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.41% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

EMB

С начала года

2.48%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.64%

1 год

8.72%

5 лет

3.03%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и EMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
EMB: 1.04
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
EMB: 1.52
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCY: 1.10
EMB: 1.19
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
EMB: 0.61
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
EMB: 5.13

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.04
PCY
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности EMB в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.52%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-5.26%
PCY
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
4.76%
PCY
EMB