PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds - SRLN tracks the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index while BKLN tracks the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 4.26%/yr for BKLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SRLN превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 4.52% против 4.26% соответственно.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between SRLN and BKLN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.62

The correlation between SRLN and BKLN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и BKLN

Секторы
SRLN
BKLN

Коммуникационные услуги

91.8%
0.8%

Промышленность

8.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
BKLN
0.8%

Промышленность

SRLN
8.2%
BKLN
0.9%

Сырьевые материалы

SRLN

-

BKLN

-

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

BKLN
0.7%

Энергетика

SRLN

-

BKLN

-

Финансовые услуги

SRLN

-

BKLN
1.9%

Здравоохранение

SRLN

-

BKLN
0.8%

Недвижимость

SRLN

-

BKLN
0.8%

Технологии

SRLN

-

BKLN
5.7%

Коммунальные услуги

SRLN

-

BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIXSRLN с VOO
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFTBKLN с HIGH

Доходность на риск

SRLN vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.73

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.11

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SRLN и BKLN

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-24.17%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.07%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-3.55%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-7.31%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-24.17%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.29%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.09%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и BKLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеют волатильность 0.44% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.75%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

4.47%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

6.43%

-0.37%

Сравнение комиссий SRLN и BKLN

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и BKLN

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and BKLN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRLN has higher volatility (0.44%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 4.26% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 6.62% for BKLN.

SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.65% for BKLN.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор