PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73936T5737
CUSIP73936T573
ЭмитентInvesco
Дата выпуска11 окт. 2007 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDB Emerging Market USD Liquid Balanced Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PCY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PCY с EMB, PCY с ELD, PCY с DFEMX, PCY с CMF, PCY с FEMKX, PCY с VWOB, PCY с FEMB, PCY с VWO, PCY с SCHZ, PCY с SCHE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
12.73%
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF показал доход в 5.15% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.15%25.45%
1 месяц-1.74%2.91%
6 месяцев4.48%14.05%
1 год19.43%35.64%
5 лет (среднегодовая)-1.10%14.13%
10 лет (среднегодовая)2.08%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%0.90%2.11%-3.53%3.61%-0.61%2.85%3.34%2.75%-4.21%5.15%
20235.73%-2.59%1.35%0.89%-1.61%4.16%2.74%-2.74%-4.53%-1.71%9.37%7.05%18.48%
2022-4.53%-8.26%-0.71%-9.52%1.36%-9.10%5.11%-2.77%-8.96%0.14%13.90%-1.81%-24.46%
2021-1.37%-3.81%-1.05%2.64%1.02%0.68%0.42%0.89%-3.59%0.51%-2.76%2.30%-4.30%
20201.32%-1.75%-17.69%2.94%5.51%4.55%4.23%0.82%-2.70%-0.83%5.58%2.68%2.29%
20194.69%0.77%1.73%0.29%-0.06%4.82%1.35%1.54%-1.26%0.36%-0.90%3.26%17.66%
2018-0.79%-2.92%0.12%-2.18%-1.10%-1.59%3.43%-2.13%1.73%-2.77%-0.18%2.26%-6.16%
20171.86%1.80%0.48%1.87%0.69%-0.58%0.96%2.18%-0.21%-0.11%-0.81%1.22%9.71%
2016-0.05%1.73%3.32%1.53%-0.34%4.64%2.38%1.80%0.55%-2.73%-5.41%1.56%8.92%
20152.61%-0.31%-0.14%1.37%-0.51%-2.04%1.12%-0.39%-0.33%2.66%0.04%-1.70%2.28%
2014-0.62%3.47%2.03%1.32%4.00%-0.04%-0.42%2.24%-3.07%2.48%-0.20%-2.14%9.16%
2013-2.96%-0.08%-1.23%4.44%-6.43%-5.20%0.57%-3.36%4.21%2.44%-3.10%0.62%-10.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PCY среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.90
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.34$1.34$1.27$1.26$1.28$1.42$1.30$1.42$1.47$1.49$1.29$1.27

Дивидендный доход

6.51%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.00$1.10
2023$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.13$0.12$1.34
2022$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.09$0.09$0.10$0.10$1.27
2021$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.26
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.10$0.10$0.07$0.10$0.11$0.11$1.28
2019$0.12$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$1.42
2018$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$1.30
2017$0.13$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.09$1.42
2016$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.47
2015$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$1.49
2014$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.11$1.29
2013$0.12$0.12$0.11$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.10$0.10$0.11$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.43%
-0.29%
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF показал максимальную просадку в 49.14%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF составляет 10.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.14%30 сент. 2008 г.2027 окт. 2008 г.21128 авг. 2009 г.231
-37.78%24 февр. 2020 г.67220 окт. 2022 г.
-21.75%22 мая 2008 г.8217 сент. 2008 г.829 сент. 2008 г.90
-16.56%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.29727 авг. 2014 г.333
-10.16%9 янв. 2018 г.22427 нояб. 2018 г.7721 мар. 2019 г.301

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.86%
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF)
Benchmark (^GSPC)