iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) показал доход в 0.27% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHY составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -0.7%.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: годовая альфа составляет 2.18%, бета — -0.02, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 29.07.2002.

• Этот ETF участвовал в 3.61% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.07%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

SHY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 5.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.