iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
SHY — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. SHY запущен 22 июл. 2002 г. и имеет комиссию в 0.15%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642874576 |
|---|---|
| CUSIP | 464287457 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 22 июл. 2002 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Government Bonds |
| Отслеживаемый индекс | Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: SHY с SHV, SHY с VGSH, SHY с BIL, SHY с SGOV, SHY с TLT, SHY с IEF, SHY с BSV, SHY с VV, SHY с GOVT, SHY с SPY
Доходность
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал доход в 3.33% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.33% | 19.67% |
| 1 месяц | 1.12% | 8.42% |
| 6 месяцев | 1.95% | 7.29% |
| 1 год | 3.23% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.14% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.82% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.38% | -0.49% | 0.30% | 0.41% | -0.08% | 0.33% | 1.36% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.25 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $1.06 | $0.22 | $0.81 | $1.79 | $1.44 | $0.82 | $0.60 | $0.45 | $0.31 | $0.22 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.91% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.23 | |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
| 2013 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
| 2012 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 5.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.71% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -2.23% | 18 мар. 2008 г. | 61 | 12 июн. 2008 г. | 65 | 15 сент. 2008 г. | 126 |
| -1.89% | 25 мар. 2004 г. | 55 | 14 июн. 2004 г. | 90 | 20 окт. 2004 г. | 145 |
| -1.19% | 31 дек. 2008 г. | 109 | 8 июн. 2009 г. | 21 | 8 июл. 2009 г. | 130 |
| -1.07% | 8 сент. 2017 г. | 172 | 15 мая 2018 г. | 137 | 28 нояб. 2018 г. | 309 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянный портфель Гарри Брауна | 8.33% | 5.11% | 1.98% | 7.00% | -19.44% | 0.18% | 0.81 | ||||
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 7.70% | 5.53% | 2.49% | 10.17% | -37.25% | 0.15% | 0.54 | ||||
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 7.64% | 5.30% | 2.69% | 11.73% | -44.57% | 0.12% | 0.46 | ||||
| Golden Butterfly Portfolio | 7.60% | 6.01% | 1.90% | 8.30% | -20.32% | 0.20% | 0.53 | ||||
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 3.46% | 2.98% | 2.80% | 6.08% | -21.61% | 0.17% | 0.25 |