PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

SHY — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. SHY запущен 22 июл. 2002 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874576

CUSIP

464287457

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 июл. 2002 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHY с SGOV SHY с SHV SHY с VGSH SHY с BIL SHY с IEF SHY с TLT SHY с BSV SHY с SPY SHY с GOVT SHY с VV
Популярные сравнения:
SHY с SGOV SHY с SHV SHY с VGSH SHY с BIL SHY с IEF SHY с TLT SHY с BSV SHY с SPY SHY с GOVT SHY с VV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) показал доход в 1.74% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHY составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

SHY

С начала года

1.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.40%

5 лет

1.03%

10 лет

1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.38%0.74%0.44%0.81%-0.63%1.74%
20240.32%-0.39%0.34%-0.44%0.72%0.54%1.18%0.89%0.77%-0.62%0.30%0.25%3.92%
20230.78%-0.81%1.65%0.24%-0.38%-0.49%0.30%0.41%-0.08%0.33%1.05%1.10%4.16%
2022-0.69%-0.43%-1.40%-0.50%0.60%-0.59%0.41%-0.81%-1.19%-0.13%0.69%0.12%-3.88%
20210.02%-0.06%-0.06%0.06%0.06%-0.17%0.16%-0.03%-0.10%-0.34%-0.06%-0.23%-0.74%
20200.58%0.88%1.24%0.27%-0.08%0.02%0.09%-0.02%0.00%-0.05%0.02%0.04%3.03%
20190.25%0.09%0.63%0.18%0.72%0.46%-0.06%0.78%-0.13%0.31%-0.05%0.15%3.38%
2018-0.29%-0.10%0.25%-0.23%0.35%0.04%-0.06%0.35%-0.14%0.15%0.38%0.76%1.46%
20170.11%0.04%0.06%0.19%0.07%-0.08%0.19%0.20%-0.19%-0.09%-0.22%-0.02%0.26%
20160.65%0.11%0.14%0.04%-0.12%0.60%-0.05%-0.23%0.13%-0.05%-0.47%0.07%0.82%
20150.63%-0.29%0.25%0.03%0.04%0.03%0.04%-0.05%0.29%-0.14%-0.26%-0.15%0.43%
20140.20%0.04%-0.11%0.11%0.18%-0.08%-0.08%0.19%-0.07%0.26%0.10%-0.29%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHY составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.26
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.89
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.26$3.21$2.45$1.06$0.21$0.81$1.79$1.44$0.82$0.60$0.45$0.31

Дивидендный доход

3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.25$0.28$0.26$1.07
2024$0.00$0.24$0.24$0.27$0.26$0.26$0.27$0.27$0.29$0.27$0.28$0.55$3.21
2023$0.00$0.15$0.16$0.18$0.19$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.23$0.51$2.45
2022$0.00$0.02$0.03$0.04$0.04$0.06$0.08$0.09$0.10$0.11$0.14$0.35$1.06
2021$0.00$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.21
2020$0.00$0.13$0.13$0.11$0.07$0.07$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.81
2019$0.00$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.15$0.15$0.14$0.14$0.27$1.79
2018$0.00$0.09$0.09$0.09$0.10$0.13$0.13$0.14$0.13$0.14$0.15$0.26$1.44
2017$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.17$0.82
2016$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.60
2015$0.00$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.45
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 5.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.73%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.4064 июн. 2024 г.713
-2.23%18 мар. 2008 г.6112 июн. 2008 г.6515 сент. 2008 г.126
-1.89%25 мар. 2004 г.5514 июн. 2004 г.9020 окт. 2004 г.145
-1.19%31 дек. 2008 г.1098 июн. 2009 г.218 июл. 2009 г.130
-1.07%8 сент. 2017 г.17215 мая 2018 г.13728 нояб. 2018 г.309

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...