PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874576
CUSIP464287457
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 июл. 2002 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Популярные сравнения: SHY с SHV, SHY с VGSH, SHY с SGOV, SHY с BIL, SHY с IEF, SHY с TLT, SHY с BSV, SHY с GOVT, SHY с VV, SHY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
47.88%
545.49%
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал доход в 1.77% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.77%15.41%
1 месяц0.68%0.33%
6 месяцев1.78%13.74%
1 год4.65%21.39%
5 лет (среднегодовая)1.04%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.07%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%-0.39%0.34%-0.44%0.72%0.54%1.77%
20230.78%-0.81%1.65%0.24%-0.38%-0.49%0.30%0.41%-0.08%0.33%1.05%1.10%4.16%
2022-0.69%-0.43%-1.40%-0.50%0.60%-0.59%0.41%-0.81%-1.19%-0.13%0.69%0.12%-3.88%
20210.02%-0.06%-0.06%0.06%0.06%-0.17%0.16%-0.03%-0.10%-0.34%-0.06%-0.21%-0.71%
20200.58%0.88%1.24%0.27%-0.08%0.02%0.09%-0.02%0.00%-0.05%0.02%0.04%3.03%
20190.25%0.09%0.63%0.18%0.72%0.46%-0.06%0.78%-0.13%0.31%-0.05%0.15%3.38%
2018-0.29%-0.10%0.25%-0.23%0.35%0.04%-0.06%0.35%-0.14%0.15%0.38%0.76%1.46%
20170.11%0.04%0.06%0.19%0.07%-0.08%0.19%0.20%-0.19%-0.09%-0.22%-0.02%0.26%
20160.65%0.11%0.14%0.04%-0.12%0.60%-0.05%-0.23%0.13%-0.05%-0.47%0.07%0.82%
20150.63%-0.29%0.25%0.03%0.04%0.03%0.04%-0.05%0.29%-0.14%-0.26%-0.15%0.43%
20140.20%0.04%-0.11%0.11%0.18%-0.08%-0.08%0.19%-0.07%0.26%0.10%-0.29%0.45%
20130.01%0.06%0.03%0.07%-0.13%-0.10%0.16%-0.10%0.22%0.07%0.09%-0.18%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHY среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 8989
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHY, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0016.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.43
1.82
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.91$2.45$1.06$0.22$0.81$1.79$1.44$0.82$0.60$0.45$0.31$0.22

Дивидендный доход

3.55%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.24$0.27$0.26$0.26$0.27$1.55
2023$0.00$0.15$0.16$0.18$0.19$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.23$0.51$2.45
2022$0.00$0.02$0.03$0.04$0.04$0.06$0.08$0.09$0.10$0.11$0.14$0.35$1.06
2021$0.00$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07$0.22
2020$0.00$0.13$0.13$0.11$0.07$0.07$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.81
2019$0.00$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.15$0.15$0.14$0.14$0.27$1.79
2018$0.00$0.09$0.09$0.09$0.10$0.13$0.13$0.14$0.13$0.14$0.15$0.26$1.44
2017$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.17$0.82
2016$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.60
2015$0.00$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.45
2014$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.31
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.10%
-2.86%
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 5.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.71%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.4053 июн. 2024 г.712
-2.23%18 мар. 2008 г.6112 июн. 2008 г.6515 сент. 2008 г.126
-1.89%25 мар. 2004 г.5514 июн. 2004 г.9020 окт. 2004 г.145
-1.19%31 дек. 2008 г.1098 июн. 2009 г.218 июл. 2009 г.130
-1.07%8 сент. 2017 г.17215 мая 2018 г.13728 нояб. 2018 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.40%
2.76%
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)