- ISIN
- US4642874576
- CUSIP
- 464287457
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 июл. 2002 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE US Treasury 1-3 Year Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $26B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SHY — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,093.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) показал доход в 0.76% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHY составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.53% | -0.47% | 0.19% | 0.08% | 0.06% | 0.16% | 0.76% | |||||
| 2025 | 0.38% | 0.74% | 0.44% | 0.81% | -0.25% | 0.58% | -0.09% | 0.89% | 0.29% | 0.33% | 0.44% | 0.29% | 4.95% |
| 2024 | 0.32% | -0.39% | 0.34% | -0.44% | 0.72% | 0.54% | 1.18% | 0.89% | 0.77% | -0.62% | 0.30% | 0.25% | 3.92% |
| 2023 | 0.78% | -0.81% | 1.65% | 0.24% | -0.38% | -0.49% | 0.30% | 0.41% | -0.08% | 0.33% | 1.05% | 1.10% | 4.16% |
| 2022 | -0.69% | -0.43% | -1.40% | -0.50% | 0.60% | -0.59% | 0.41% | -0.81% | -1.19% | -0.13% | 0.69% | 0.12% | -3.88% |
| 2021 | 0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.06% | 0.06% | -0.17% | 0.16% | -0.03% | -0.10% | -0.34% | -0.06% | -0.21% | -0.71% |
Метрики бенчмарка
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF has an annualized alpha of 2.19%, beta of -0.02, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2002.
- This ETF captured 3.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 3.56%
- Участие в снижении
- -7.06%
Комиссия
Комиссия SHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.35 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 10.19 | +4.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.99 | $3.15 | $3.21 | $2.45 | $1.06 | $0.22 | $0.81 | $1.79 | $1.44 | $0.82 | $0.60 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.22 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $1.44 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.50 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.55 | $3.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.23 | $0.51 | $2.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.35 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 5.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.71%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.23%июнь 2008 г. | 2mo 26d | 3mo 5d | 6mo 1dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.90%июнь 2004 г. | 2mo 21d | 4mo 8d | 6mo 29dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
-1.19%июнь 2009 г. | 5mo 9d | 1mo | 6mo 9dдек. 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.07%май 2018 г. | 8mo 9d | 6mo 17d | 1y 2moсент. 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -56.78% | +51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.10% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -18.90% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -25.43% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -33.92% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.70% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.09% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHY
Добавьте iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHY