Сравнение BOND с ELD
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 2.98%/yr for ELD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности BOND и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.98% соответственно.
BOND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.17%
ELD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам BOND и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.79% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 1.71% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Correlation
The correlation between BOND and ELD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between BOND and ELD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. ELD — Ранг доходности на риск
BOND
ELD
Сравнение BOND c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOND | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.23 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOND и ELD
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -31.92% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -7.15% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -10.89% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -22.89% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -25.15% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.81% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -13.29% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и ELD
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.03% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 7.29% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 8.62% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 10.95% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 11.26% | -6.17% |
Сравнение комиссий BOND и ELD
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и ELD
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ELD в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.77% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
BOND and ELD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (3.03%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs ELD's -31.92%.
On 10-year performance, ELD leads with 2.98% vs 2.17% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.98% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.17% for BOND.
BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ELD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.55% for ELD.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор