Сравнение TIP с BOND
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. TIP is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 2.17%/yr for BOND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.17% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
BOND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам TIP и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.79% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TIP and BOND is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between TIP and BOND shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. BOND — Ранг доходности на риск
TIP
BOND
Сравнение TIP c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.96 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.03 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и BOND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -19.71% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -3.01% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -6.12% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -19.71% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -19.71% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.27% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.50% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BOND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.51% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.98% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.96% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.77% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.09% | +0.65% |
Сравнение комиссий TIP и BOND
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BOND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BOND в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and BOND have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOND has higher volatility (1.51%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs BOND's -19.71%.
On 10-year performance, TIP leads with 2.53% vs 2.17% for BOND. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.53% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.76% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.54% for BOND.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор