Сравнение TIP с SRLN
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. TIP is passively managed, while SRLN is actively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SRLN по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.52% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам TIP и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.50% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TIP and SRLN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between TIP and SRLN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. SRLN — Ранг доходности на риск
TIP
SRLN
Сравнение TIP c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.60 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.93 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и SRLN
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -22.29% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -3.26% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -4.26% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -7.93% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -22.29% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.30% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.10% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.88% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SRLN
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.53% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.65% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 2.90% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.91% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 6.06% | -0.32% |
Сравнение комиссий TIP и SRLN
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SRLN
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SRLN в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.51% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and SRLN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIP has higher volatility (1.03%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs SRLN's -22.29%.
On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 2.53% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.76% for TIP.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.70% for SRLN.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор