Сравнение SRLN с AGG
SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SRLN is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности SRLN и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRLN показывает доходность 0.50%, а AGG немного выше – 0.52%. За последние 10 лет акции SRLN превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.52% против 1.57% соответственно.
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 4.52%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SRLN и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.50% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SRLN and AGG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between SRLN and AGG shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRLN vs. AGG — Ранг доходности на риск
SRLN
AGG
Сравнение SRLN c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRLN | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.82 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRLN и AGG
Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRLN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -18.43% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.76% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -6.11% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -17.82% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -18.43% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.88% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -2.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.94% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRLN и AGG
Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.53%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRLN | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.37% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.81% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.82% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 6.09% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.41% | +0.65% |
Сравнение комиссий SRLN и AGG
SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRLN и AGG
Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.51% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
SRLN and AGG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.98% for AGG.
SRLN is categorized as Bank Loan, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.03% for AGG.
SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRLN и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор