Сравнение BOND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BOND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или TLT.
Основные характеристики
| BOND | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.25% | -9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 1.79% | -11.51% |
| Дох-ть за 3 года | -3.23% | -11.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.16% | -4.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 0.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 6.37% | 17.28% |
| Макс. просадка | -19.71% | -48.35% |
| Current Drawdown | -11.64% | -43.48% |
Корреляция
Корреляция между BOND и TLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и TLT
С начала года, BOND показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.69% против 0.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и TLT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TLT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TLT в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TLT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.94%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.