PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOND с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOND с TLT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BOND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или TLT.

Корреляция

Корреляция между BOND и TLT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BOND и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

0.92

TLT:

-0.07

Коэф-т Сортино

BOND:

1.31

TLT:

-0.02

Коэф-т Омега

BOND:

1.16

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.47

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

BOND:

2.53

TLT:

-0.16

Индекс Язвы

BOND:

2.00%

TLT:

7.89%

Дневная вол-ть

BOND:

5.64%

TLT:

14.45%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BOND:

-5.54%

TLT:

-42.86%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.85% против -0.90% соответственно.

BOND

С начала года

1.68%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.63%

1 год

5.17%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.85%

TLT

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-0.96%

5 лет

-10.09%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOND и TLT

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и TLT

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности TLT в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.13%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.41%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BOND и TLT

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и TLT

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.92%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...