Сравнение BOND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BOND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или TLT.
Основные характеристики
| BOND | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.73% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | -1.86% | -12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.19% | -5.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | -0.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 14.86% |
| Макс. просадка | -19.71% | -48.35% |
| Текущая просадка | -7.13% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между BOND и TLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и TLT
С начала года, BOND показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.89% против -0.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и TLT
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TLT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.58% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TLT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.