Сравнение BOND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BOND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.26% против -1.39% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и TLT
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BOND vs. TLT — Ранг доходности на риск
BOND
TLT
Сравнение BOND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.10 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.06 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.13 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BOND и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TLT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TLT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -48.35% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -9.23% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -43.70% | +23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -48.35% | +28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -40.23% | +38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -13.62% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.39% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.71% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 6.61% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 11.40% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 15.88% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 14.93% | -9.86% |