Сравнение TIP с SCHP
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.34%/yr vs 2.43%/yr for SCHP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TIP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции SCHP немного впереди с 2.43%.
TIP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 3.46%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.98M | $109.08M | $111.33M | |
| $236.82M | $188.33M | $220.70M |
Сравнение доходности по годам TIP и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.68% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.76% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between TIP and SCHP is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between TIP and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск
TIP
SCHP
Сравнение TIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.56 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и SCHP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.26% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.93% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -3.70% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -14.26% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -14.26% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.09% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.90% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SCHP
iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 0.67% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.44% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.11% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.58% | +0.14% |
Сравнение комиссий TIP и SCHP
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SCHP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SCHP в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.97% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TIP and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHP has higher volatility (0.67%) compared to TIP (0.67%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.43% vs 2.34% for TIP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.43% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
SCHP has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.97% for TIP.
TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.03% for SCHP.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор