Сравнение TIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
TIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или SCHP.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SCHP
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.18% соответственно.
TIP
2.54%
-0.60%
2.54%
5.68%
1.87%
2.06%
SCHP
2.67%
-0.57%
2.65%
5.89%
2.03%
2.18%
Основные характеристики
| TIP | SCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.68 | 4.91 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 4.92% | 4.92% |
| Макс. просадка | -14.56% | -14.26% |
| Текущая просадка | -7.09% | -6.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и SCHP
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и SCHP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SCHP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SCHP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и SCHP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SCHP
iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.12% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.