PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и SCHP составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.04%
48.32%
TIP
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.50

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

TIP:

2.09

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.64

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

TIP:

4.51

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

TIP:

-4.51%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 3.68%, а SCHP немного ниже – 3.50%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.27% соответственно.


TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и SCHP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.50
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.09
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.64
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.51
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.56
TIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и SCHP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TIP и SCHP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-4.07%
TIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и SCHP

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.19%
TIP
SCHP