Сравнение EMB с SCHP
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.39%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности EMB и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.60% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.39%
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам EMB и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.29% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between EMB and SCHP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, EMB and SCHP have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMB vs. SCHP — Ранг доходности на риск
EMB
SCHP
Сравнение EMB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMB | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.45 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 7.41 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMB и SCHP
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -14.26% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.93% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -4.48% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -14.26% | -14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -14.26% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.93% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.64% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и SCHP
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.02% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 2.24% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 3.30% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 6.12% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 5.59% | +4.37% |
Сравнение комиссий EMB и SCHP
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и SCHP
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.03% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
EMB and SCHP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (2.02%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, EMB leads with 3.39% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.39% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.99% for SCHP.
EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.03% for SCHP.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMB и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор