Сравнение BNDX с LQD
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.65%/yr vs 2.41%/yr for LQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.41% соответственно.
BNDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.65%
LQD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам BNDX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.37% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.06% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BNDX and LQD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between BNDX and LQD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. LQD — Ранг доходности на риск
BNDX
LQD
Сравнение BNDX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.72 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.88 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и LQD
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -24.95% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.34% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -8.43% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -24.95% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -24.95% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.21% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.99% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.18% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.47%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.62% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.94% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 5.32% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.65% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 8.68% | -4.59% |
Сравнение комиссий BNDX и LQD
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и LQD
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности LQD в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.50% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and LQD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.62%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs LQD's -24.95%.
On 10-year performance, LQD leads with 2.41% vs 1.65% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LQD has performed better with a 2.41% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.50% for BNDX.
BNDX is categorized as Global Bonds, while LQD is Corporate Bonds. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.15% for LQD.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор