PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с PCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street, while PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. SRLN is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 2.80%/yr for PCY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SRLN превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.80% соответственно.

SRLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.20%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.52%

PCY

1 день
0.14%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.96%
3 года*
11.10%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		0.50%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.63%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between SRLN and PCY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.32

The correlation between SRLN and PCY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и PCY

Секторы
SRLN
PCY

Коммуникационные услуги

91.8%

-

Промышленность

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
PCY

-

Промышленность

SRLN
8.2%
PCY

-

Сырьевые материалы

SRLN

-

PCY

-

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

PCY

-

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

PCY

-

Энергетика

SRLN

-

PCY

-

Финансовые услуги

SRLN

-

PCY
0.0%

Здравоохранение

SRLN

-

PCY

-

Недвижимость

SRLN

-

PCY

-

Технологии

SRLN

-

PCY

-

Коммунальные услуги

SRLN

-

PCY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с CMF

Доходность на риск

SRLN vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRLNPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.67

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.37

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

9.61

-3.68

SRLN vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRLN и PCY

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-49.13%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.91%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-11.52%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-37.17%

+29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-37.78%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.96%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и PCY

Текущая волатильность для State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.53%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.46%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

5.93%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

7.51%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

13.18%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

12.95%

-6.89%

Сравнение комиссий SRLN и PCY

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и PCY

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности PCY в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.83%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.51%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and PCY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.46%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs PCY's -49.13%.

On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 2.80% for PCY. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 5.83% for PCY.

SRLN is categorized as Bank Loan, while PCY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.50% for PCY.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор