PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с LQD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.60%/yr vs 2.54%/yr for LQD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHP имеют среднегодовую доходность 2.60%, а акции LQD немного отстают с 2.54%.

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between SCHP and LQD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.71

The correlation between SCHP and LQD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH

Доходность на риск

SCHP vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHPLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.97

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.43

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.55

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

4.37

+3.04

SCHP vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и LQD

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-24.95%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-3.34%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-8.43%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-24.95%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-24.95%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.37%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.99%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.19%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и LQD

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.78%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.02%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

5.37%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

8.65%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

8.69%

-3.10%

Сравнение комиссий SCHP и LQD

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и LQD

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности LQD в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and LQD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.78%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs 2.54% for LQD. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.99% for SCHP.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQD is Corporate Bonds. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.15% for LQD.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор