PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с HYG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 5.04%/yr for HYG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 8.35% против 5.04% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

HYG

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.49%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between XYLD and HYG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.60

The correlation between XYLD and HYG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLD и HYG

Секторы
XYLD
HYG

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
99.6%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
HYG

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
HYG

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
HYG

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
HYG

-

Промышленность

XYLD
8.3%
HYG

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
HYG

-

Энергетика

XYLD
3.5%
HYG

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
HYG
99.6%

Недвижимость

XYLD
1.9%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

XYLD vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.68

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.54

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.79

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

12.25

+4.32

XYLD vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и HYG

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.25%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.34%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-4.56%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-15.79%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-22.03%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.24%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и HYG

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

3.08%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

3.87%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

7.53%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

8.29%

+5.93%

Сравнение комиссий XYLD и HYG

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и HYG

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HYG в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and HYG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 5.04% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 5.90% for HYG.

XYLD is categorized as Derivative Income, while HYG is High Yield Bonds. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.49% for HYG.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор