PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с ELD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. EMB is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.39%/yr vs 2.98%/yr for ELD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMB charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ELD.

Доходность

Сравнение доходности EMB и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.98% соответственно.

EMB

1 день
0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.83%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.39%

ELD

1 день
0.33%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.95%
1 год
10.89%
3 года*
7.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.29%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		1.71%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between EMB and ELD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г.

0.53

The correlation between EMB and ELD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD

Доходность на риск

EMB vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMBELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.27

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.90

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

5.23

+5.05

EMB vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMB и ELD

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-31.92%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.15%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-10.89%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-22.89%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-25.15%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.29%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.09%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и ELD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.02%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.03%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

7.29%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

8.62%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.95%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

11.26%

-1.30%

Сравнение комиссий EMB и ELD

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и ELD

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности ELD в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.77%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.03%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EMB and ELD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (3.03%) compared to EMB (2.02%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs ELD's -31.92%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.39% vs 2.98% for ELD. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.39% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

ELD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.03% for EMB.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.55% for ELD.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор