Сравнение TOBAX с JNK
TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both funds - TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, TOBAX returned 2.02%/yr vs 5.09%/yr for JNK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности TOBAX и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOBAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.09% соответственно.
TOBAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.02%
JNK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам TOBAX и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 0.23% | 7.66% | 2.22% | 6.38% | -14.20% | -1.34% | 9.93% | 10.11% | -1.94% | 3.51% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.83% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Correlation
The correlation between TOBAX and JNK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, TOBAX and JNK have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOBAX vs. JNK — Ранг доходности на риск
TOBAX
JNK
Сравнение TOBAX c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOBAX | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.85 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 12.52 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOBAX и JNK
Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOBAX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -38.48% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.51% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -5.02% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -16.67% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -22.89% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.69% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOBAX и JNK
Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOBAX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.21% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.03% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.87% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.55% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 8.31% | -3.50% |
Сравнение комиссий TOBAX и JNK
TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOBAX и JNK
Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности JNK в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
TOBAX Touchstone Active Bond Fund | 4.02% | 3.52% | 3.72% | 3.63% | 3.10% | 2.24% | 2.58% | 2.59% | 2.79% | 2.29% | 2.65% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
TOBAX and JNK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOBAX has higher volatility (1.28%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, TOBAX dropped -19.73% vs JNK's -38.48%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOBAX и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор