Сравнение EMB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EMB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или HYG.
Основные характеристики
| EMB | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.15% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 10.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | 1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 6.22% |
| Макс. просадка | -34.70% | -34.24% |
| Current Drawdown | -11.40% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между EMB и HYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMB и HYG
С начала года, EMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и HYG
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и HYG
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности HYG в 5.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.85% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и HYG
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и HYG
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.