PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с ICSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XYLD is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.78% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between XYLD and ICSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.05

The correlation between XYLD and ICSH shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLD и ICSH

Секторы
XYLD
ICSH

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
100.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
ICSH

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
ICSH

-

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
ICSH

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
ICSH

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
ICSH

-

Промышленность

XYLD
8.3%
ICSH

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
ICSH

-

Энергетика

XYLD
3.5%
ICSH

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
ICSH
100.0%

Недвижимость

XYLD
1.9%
ICSH

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
ICSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

XYLD vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
10.98

-8.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
27.49

-24.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

6.59

-5.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

43.88

-40.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

290.20

-273.63

XYLD vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ICSH

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-3.94%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-0.10%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-0.10%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-0.73%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-3.94%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.08%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.01%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ICSH

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.13%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

0.29%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

0.39%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

0.48%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

1.06%

+13.16%

Сравнение комиссий XYLD и ICSH

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и ICSH

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and ICSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 2.78% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 4.34% for ICSH.

XYLD is categorized as Derivative Income, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор