PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

BNDX и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNDX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции VGSH немного отстают с 1.74%.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий BNDX и VGSH

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

BNDX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.57

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

4.13

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.21

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

15.93

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.57

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между BNDX и VGSH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VGSH

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VGSH

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-5.70%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.88%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-5.70%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-5.70%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.52%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.60%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.23%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VGSH

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.52%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

0.84%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

1.44%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

1.96%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

1.57%

+2.48%