Сравнение BNDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BNDX и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VGSH.
Основные характеристики
| BNDX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 4.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | 1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 1.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 1.88% |
| Макс. просадка | -16.23% | -5.70% |
| Текущая просадка | -4.45% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VGSH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VGSH
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VGSH
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VGSH
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VGSH
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VGSH
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.