PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с BOND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. JNK is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 2.17%/yr for BOND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности JNK и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.17% соответственно.

JNK

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.11%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.09%

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.83%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between JNK and BOND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.23

Over the past year, JNK and BOND have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JNK и BOND

Секторы
JNK
BOND

Технологии

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JNK
0.0%
BOND

-

Энергетика

JNK
0.0%
BOND

-

Сырьевые материалы

JNK

-

BOND

-

Коммуникационные услуги

JNK

-

BOND

-

Потребительский циклический сектор

JNK

-

BOND

-

Потребительский защитный сектор

JNK

-

BOND

-

Финансовые услуги

JNK

-

BOND
100.0%

Здравоохранение

JNK

-

BOND

-

Промышленность

JNK

-

BOND

-

Недвижимость

JNK

-

BOND

-

Коммунальные услуги

JNK

-

BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

JNK vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNKBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.50

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.20

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.96

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

6.03

+6.49

JNK vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNK и BOND

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-19.71%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.01%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-6.12%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-19.71%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-19.71%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.50%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и BOND

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.21%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.51%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.96%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

5.77%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

5.09%

+3.22%

Сравнение комиссий JNK и BOND

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и BOND

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BOND в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

JNK and BOND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to JNK (1.21%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, JNK leads with 5.09% vs 2.17% for BOND. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.09% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 5.17% for BOND.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.54% for BOND.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор