PIMCO Active Bond ETF (BOND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Active Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Active Bond ETF (BOND) показал доход в -0.02% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOND составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BOND закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

PIMCO Active Bond ETF: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.03.2012.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.06%) было выше, чем в снижении (15.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BOND составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BOND имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Active Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Active Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Active Bond ETF показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO Active Bond ETF составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.