PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOBAX с LQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, TOBAX returned 2.06%/yr vs 2.52%/yr for LQD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.52% соответственно.

TOBAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.62%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.06%

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOBAX и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between TOBAX and LQD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.76

The correlation between TOBAX and LQD shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

TOBAX vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOBAXLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.14

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.67

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.83

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

5.23

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOBAX vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOBAXLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и LQD

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOBAXLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-24.95%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.34%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-8.43%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-24.95%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-24.95%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.72%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.99%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.17%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и LQD

Текущая волатильность для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) составляет 1.39%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOBAXLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.90%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.36%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

8.65%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

8.68%

-3.87%

Сравнение комиссий TOBAX и LQD

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и LQD

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности LQD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TOBAX and LQD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.65%) compared to TOBAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, TOBAX dropped -19.73% vs LQD's -24.95%.

TOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOBAX и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор