Сравнение SHY с AGG
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 1.57%/yr for AGG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности SHY и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHY имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции AGG немного отстают с 1.57%.
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SHY и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SHY and AGG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | 0.71 |
The correlation between SHY and AGG shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. AGG — Ранг доходности на риск
SHY
AGG
Сравнение SHY c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.63 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 4.82 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и AGG
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -18.43% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -2.76% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -6.11% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -17.82% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -18.43% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.88% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.71% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.94% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и AGG
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.37% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 2.81% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.82% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 6.09% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.41% | -3.84% |
Сравнение комиссий SHY и AGG
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и AGG
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and AGG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.65% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.65% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.68% for SHY.
SHY is categorized as Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.03% for AGG.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор