PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с PCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. BOND is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 2.80%/yr for PCY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности BOND и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.80% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

PCY

1 день
0.14%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.96%
3 года*
11.10%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.63%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between BOND and PCY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.47

Over the past year, BOND and PCY have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и PCY

Секторы
BOND
PCY

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BOND
100.0%
PCY
0.0%

Сырьевые материалы

BOND

-

PCY

-

Коммуникационные услуги

BOND

-

PCY

-

Потребительский циклический сектор

BOND

-

PCY

-

Потребительский защитный сектор

BOND

-

PCY

-

Энергетика

BOND

-

PCY

-

Здравоохранение

BOND

-

PCY

-

Промышленность

BOND

-

PCY

-

Недвижимость

BOND

-

PCY

-

Технологии

BOND

-

PCY

-

Коммунальные услуги

BOND

-

PCY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с CMF

Доходность на риск

BOND vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.67

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

9.61

-3.58

BOND vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и PCY

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-49.13%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.91%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-11.52%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-37.17%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-37.78%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.96%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.46%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и PCY

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.46%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

5.93%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

7.51%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

13.18%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

12.95%

-7.86%

Сравнение комиссий BOND и PCY

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и PCY

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PCY в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.83%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

BOND and PCY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.46%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs PCY's -49.13%.

On 10-year performance, PCY leads with 2.80% vs 2.17% for BOND. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCY has performed better with a 2.80% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

PCY has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.17% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PCY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.50% for PCY.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор