PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с BKLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 4.27%/yr for BKLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 9.76% против 4.27% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.24%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.18%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between QYLD and BKLN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.43

The correlation between QYLD and BKLN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и BKLN

Секторы
QYLD
BKLN

Технологии

53.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.7%

Здравоохранение

4.2%
0.8%

Промышленность

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
2.3%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

QYLD
53.8%
BKLN
5.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
BKLN
2.3%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
BKLN
0.7%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
BKLN
0.8%

Промышленность

QYLD
2.8%
BKLN
0.8%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
BKLN

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
BKLN

-

Энергетика

QYLD
0.6%
BKLN

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
BKLN
2.3%

Недвижимость

QYLD
0.1%
BKLN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

QYLD vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.54

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.27

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.39

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

5.43

+20.41

QYLD vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и BKLN

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-24.17%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.07%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-3.55%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-7.31%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-24.17%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.09%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и BKLN

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.51%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

2.54%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

2.76%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

4.48%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.43%

+9.09%

Сравнение комиссий QYLD и BKLN

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и BKLN

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности BKLN в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.64%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and BKLN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to BKLN (0.51%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 4.27% for BKLN. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 6.64% for BKLN.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while BKLN is Bank Loan. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.65% for BKLN.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор