Сравнение TLT с BNDX
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLT charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.75% против 1.72% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам TLT и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between TLT and BNDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between TLT and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. BNDX — Ранг доходности на риск
TLT
BNDX
Сравнение TLT c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.84 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и BNDX
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -16.23% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.93% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -2.93% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -15.86% | -27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -16.23% | -32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -1.02% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -3.10% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.05% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BNDX
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.49% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.96% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 3.47% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 4.89% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 4.10% | +10.81% |
Сравнение комиссий TLT и BNDX
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BNDX
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BNDX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and BNDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.72% vs -1.75% for TLT. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.72% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.47% for BNDX.
TLT is categorized as Government Bonds, while BNDX is Global Bonds. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор