PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с EMB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.12%/yr vs 3.20%/yr for EMB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 8.12% против 3.20% соответственно.

XYLD

1 день
-0.91%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.28%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.12%

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.18%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between XYLD and EMB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.37

The correlation between XYLD and EMB shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

XYLD vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLDEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.95

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.82

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.41

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

10.31

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLDEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.95

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XYLD и EMB

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.70%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.51%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-7.95%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-28.74%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-28.74%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.89%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.06%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и EMB

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 1.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.80%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.57%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

5.60%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

9.75%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

9.96%

+4.25%

Сравнение комиссий XYLD и EMB

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и EMB

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности EMB в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and EMB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.80%) compared to XYLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.12% vs 3.20% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.12% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.60%, compared with 5.08% for EMB.

XYLD is categorized as Derivative Income, while EMB is Emerging Markets Bonds. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.39% for EMB.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор