PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIP с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.34%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности TIP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.34% против -2.23% соответственно.

TIP

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.68%
1 год
1.74%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.34%
Всё время*
3.46%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TIP

iShares TIPS Bond ETF
$236.82M$188.33M$220.70M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам TIP и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.68%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between TIP and TLT is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

0.74

The correlation between TIP and TLT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с VTIPTIP с SCHPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TIP vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.19

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.20

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.22

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.48

+2.80

TIP vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и TLT

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-48.35%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-7.74%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-14.79%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-43.70%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-48.35%

+33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-41.60%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-14.00%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.65%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и TLT

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 0.67%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.51%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

6.88%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

9.25%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

15.74%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

14.83%

-9.11%

Сравнение комиссий TIP и TLT

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и TLT

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		4.97%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TIP and TLT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to TIP (0.67%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TIP leads with 2.34% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.34% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

TIP has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.70% for TLT.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.15% for TLT.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор