Сравнение TIP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или TLT.
Основные характеристики
| TIP | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.53% | -8.96% |
| Дох-ть за 1 год | -0.93% | -11.95% |
| Дох-ть за 3 года | -1.52% | -11.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | -4.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 0.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 17.28% |
| Макс. просадка | -14.56% | -48.35% |
| Current Drawdown | -10.78% | -43.27% |
Корреляция
Корреляция между TIP и TLT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и TLT
С начала года, TIP показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и TLT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и TLT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TLT в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и TLT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и TLT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.67%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.