Сравнение TIP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или TLT.
Корреляция
Корреляция между TIP и TLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и TLT
Основные характеристики
TIP:
1.52
TLT:
0.29
TIP:
2.18
TLT:
0.50
TIP:
1.27
TLT:
1.06
TIP:
0.60
TLT:
0.09
TIP:
4.36
TLT:
0.56
TIP:
1.53%
TLT:
7.11%
TIP:
4.38%
TLT:
13.81%
TIP:
-14.56%
TLT:
-48.35%
TIP:
-4.06%
TLT:
-39.12%
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.30% против -0.91% соответственно.
TIP
4.17%
0.32%
0.75%
6.63%
1.60%
2.30%
TLT
6.26%
0.82%
-3.04%
3.98%
-9.06%
-0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и TLT
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIP и TLT
TIP
TLT
Сравнение TIP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и TLT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.02% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и TLT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и TLT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.