Сравнение TIP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TIP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или TLT.
Доходность
Сравнение доходности TIP и TLT
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.04% против -0.37% соответственно.
TIP
2.41%
-0.87%
2.80%
5.44%
1.84%
2.04%
TLT
-5.58%
-1.81%
1.13%
3.40%
-6.09%
-0.37%
Основные характеристики
| TIP | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 6.30% |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 14.73% |
| Макс. просадка | -14.56% | -48.35% |
| Текущая просадка | -7.21% | -41.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и TLT
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и TLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и TLT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и TLT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и TLT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.