PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	22%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	15%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada Equities	10%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	International Equity	6%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	Nasdaq-100	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
BTC-USD Bitcoin		4%
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF	Europe Equities	4%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	4%
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	S&P 500	3%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	3%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	2%
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	Nasdaq-100	2%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	2%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	2%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	2%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	2%
ETH-USD Ethereum		1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.55%	1.59%	9.53%	7.06%	25.21%	21.24%	14.93%	14.26%
Портфель PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F	0.00%	0.16%	13.51%	12.22%	29.34%	30.24%	21.20%	—
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-2.82%	0.50%	32.24%	28.86%	64.27%	37.62%	28.62%	22.45%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-3.10%	-1.45%	14.67%	15.35%	42.24%	28.32%	16.28%	—
BTC-USD Bitcoin	0.00%	-22.52%	-29.17%	-31.95%	-40.52%	33.78%	16.02%	60.84%
COST Costco Wholesale Corporation	0.04%	-1.93%	14.76%	8.51%	-2.02%	26.54%	24.91%	23.40%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-2.35%	3.43%	19.22%	20.09%	53.41%	32.97%	29.19%	18.82%
ETH-USD Ethereum	0.00%	-30.16%	-45.83%	-47.83%	-35.01%	-3.75%	-6.21%	61.13%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-2.16%	1.49%	5.63%	5.36%	16.48%	18.90%	12.74%	10.94%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	-4.36%	1.23%	16.83%	13.99%	36.08%	28.00%	19.92%	21.98%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	-3.20%	-2.71%	6.24%	8.06%	20.55%	25.70%	18.08%	12.47%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-2.39%	1.39%	12.19%	13.51%	34.35%	24.81%	16.76%	11.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.60%	3.61%	-3.09%	7.75%	5.37%	-1.99%							13.51%
2025	5.09%	-0.75%	-3.94%	-0.61%	6.78%	2.74%	2.99%	1.88%	4.70%	1.70%	0.62%	-1.00%	21.57%
2024	3.22%	8.89%	4.21%	-3.37%	6.29%	1.29%	2.35%	0.06%	2.00%	2.06%	8.00%	0.03%	40.34%
2023	6.04%	-0.51%	3.09%	2.82%	-2.37%	3.44%	2.04%	0.03%	-2.02%	1.73%	6.24%	3.21%	25.97%
2022	-3.94%	-1.63%	1.57%	-4.13%	-1.78%	-7.33%	6.08%	-1.73%	-3.49%	7.40%	5.91%	-3.98%	-7.98%
2021	1.93%	1.70%	5.65%	1.59%	-2.44%	3.69%	2.94%	5.35%	-3.19%	5.87%	0.33%	0.96%	26.73%

Метрики бенчмарка

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F has an annualized alpha of 8.19%, beta of 0.81, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.

This portfolio captured 105.23% of S&P 500 Index gains but only 75.39% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.19%

Бета: 0.81

R²: 0.88

Участие в росте: 105.23%

Участие в снижении: 75.39%

Комиссия

Комиссия PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

IXN

iShares Global Tech ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

XQQ.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

XEU.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.34	2.11	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.21	2.89	+0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.37	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.47	2.89	+1.58
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.92	10.80	+6.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	86	2.57	3.34	1.40	5.70	19.80
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	81	2.62	3.44	1.46	3.30	13.63
BTC-USD Bitcoin	29	-0.96	-1.37	0.84	-0.79	-1.38
COST Costco Wholesale Corporation	35	-0.09	0.02	1.00	-0.11	-0.27
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	92	3.11	4.12	1.54	5.19	19.61
ETH-USD Ethereum	67	-0.53	-0.45	0.95	-0.52	-0.90
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	28	0.91	1.39	1.16	1.27	4.29
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	72	2.33	3.00	1.42	3.05	9.76
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	39	1.19	1.76	1.22	1.76	7.23
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	72	2.22	3.03	1.39	3.05	11.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.34
За 5 лет: 1.42
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.89%	2.01%	1.93%	2.93%	2.86%	1.79%	2.01%	2.55%	3.19%	1.77%	1.72%	1.15%
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.14%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.82%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.10%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.60%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.64%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.36%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.82%март 2020 г.	28d	4mo 22d	5mo 20dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.04%июнь 2022 г.	7mo 3d	10mo 15d	1y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.68%апр. 2025 г.	1mo 23d	1mo 7d	3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.29%авг. 2024 г.	21d	1mo 13d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-7.60%май 2021 г.	1mo	2mo 5d	3mo 5dапр. 2021 г. - июль 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 10.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.40	1.35	1.32	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F с S&P 500 Index

Корреляция PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IXN: 0.90, а самая низкая у BTC-USD: 0.36.

0.36

0.36

0.39

0.50

0.54

0.56

0.65

0.67

0.67

0.68

0.73

0.74

0.74

0.75

0.75

0.78

0.82

0.84

0.88

0.88

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.82, а самая низкая у WMT: 0.37.

0.37

0.48

0.50

0.52

0.53

0.58

0.64

0.64

0.67

0.67

0.67

0.69

0.70

0.74

0.74

0.76

0.77

0.77

0.77

0.78

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	ETH-USD	BTC-USD	COST	XDIV.TO	XEU.TO	HXQ.TO	DXJ	LVHI	AIRR	XIU.TO	XQQ.TO	VIU.TO	SPMO	IDMO	AVDV	IVLU	IXN	QTUM	XSP.TO	FEZ
WMT	1.00	0.13	0.14	0.58	0.16	0.14	0.22	0.28	0.31	0.27	0.22	0.21	0.18	0.34	0.27	0.27	0.27	0.25	0.22	0.26	0.27
ETH-USD	0.13	1.00	0.79	0.18	0.14	0.21	0.25	0.20	0.21	0.27	0.23	0.28	0.25	0.32	0.30	0.30	0.27	0.32	0.37	0.27	0.31
BTC-USD	0.14	0.79	1.00	0.19	0.14	0.19	0.25	0.21	0.24	0.26	0.24	0.28	0.24	0.31	0.30	0.30	0.28	0.32	0.38	0.28	0.32
COST	0.58	0.18	0.19	1.00	0.19	0.22	0.40	0.33	0.35	0.33	0.29	0.41	0.27	0.48	0.37	0.32	0.32	0.44	0.38	0.42	0.36
XDIV.TO	0.16	0.14	0.14	0.19	1.00	0.51	0.29	0.41	0.48	0.51	0.75	0.35	0.53	0.37	0.43	0.51	0.53	0.33	0.38	0.53	0.47
XEU.TO	0.14	0.21	0.19	0.22	0.51	1.00	0.46	0.42	0.49	0.43	0.59	0.49	0.82	0.41	0.56	0.58	0.60	0.47	0.49	0.57	0.69
HXQ.TO	0.22	0.25	0.25	0.40	0.29	0.46	1.00	0.38	0.30	0.40	0.49	0.90	0.58	0.64	0.44	0.36	0.35	0.78	0.67	0.76	0.46
DXJ	0.28	0.20	0.21	0.33	0.41	0.42	0.38	1.00	0.69	0.55	0.49	0.42	0.57	0.57	0.65	0.67	0.74	0.54	0.56	0.50	0.61
LVHI	0.31	0.21	0.24	0.35	0.48	0.49	0.30	0.69	1.00	0.54	0.50	0.35	0.57	0.54	0.67	0.72	0.79	0.49	0.52	0.45	0.71
AIRR	0.27	0.27	0.26	0.33	0.51	0.43	0.40	0.55	0.54	1.00	0.58	0.48	0.50	0.60	0.55	0.63	0.61	0.55	0.63	0.63	0.61
XIU.TO	0.22	0.23	0.24	0.29	0.75	0.59	0.49	0.49	0.50	0.58	1.00	0.56	0.65	0.53	0.58	0.61	0.60	0.53	0.57	0.70	0.59
XQQ.TO	0.21	0.28	0.28	0.41	0.35	0.49	0.90	0.42	0.35	0.48	0.56	1.00	0.60	0.69	0.52	0.48	0.45	0.83	0.74	0.86	0.55
VIU.TO	0.18	0.25	0.24	0.27	0.53	0.82	0.58	0.57	0.57	0.50	0.65	0.60	1.00	0.51	0.66	0.69	0.72	0.58	0.62	0.67	0.75
SPMO	0.34	0.32	0.31	0.48	0.37	0.41	0.64	0.57	0.54	0.60	0.53	0.69	0.51	1.00	0.70	0.59	0.59	0.79	0.72	0.71	0.62
IDMO	0.27	0.30	0.30	0.37	0.43	0.56	0.44	0.65	0.67	0.55	0.58	0.52	0.66	0.70	1.00	0.80	0.79	0.65	0.66	0.58	0.78
AVDV	0.27	0.30	0.30	0.32	0.51	0.58	0.36	0.67	0.72	0.63	0.61	0.48	0.69	0.59	0.80	1.00	0.88	0.59	0.65	0.59	0.82
IVLU	0.27	0.27	0.28	0.32	0.53	0.60	0.35	0.74	0.79	0.61	0.60	0.45	0.72	0.59	0.79	0.88	1.00	0.57	0.62	0.58	0.84
IXN	0.25	0.32	0.32	0.44	0.33	0.47	0.78	0.54	0.49	0.55	0.53	0.83	0.58	0.79	0.65	0.59	0.57	1.00	0.84	0.77	0.67
QTUM	0.22	0.37	0.38	0.38	0.38	0.49	0.67	0.56	0.52	0.63	0.57	0.74	0.62	0.72	0.66	0.65	0.62	0.84	1.00	0.71	0.70
XSP.TO	0.26	0.27	0.28	0.42	0.53	0.57	0.76	0.50	0.45	0.63	0.70	0.86	0.67	0.71	0.58	0.59	0.58	0.77	0.71	1.00	0.63
FEZ	0.27	0.31	0.32	0.36	0.47	0.69	0.46	0.61	0.71	0.61	0.59	0.55	0.75	0.62	0.78	0.82	0.84	0.67	0.70	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V6 F есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации