Сравнение DXJ с BTC-USD
DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DXJ returned 17.86%/yr vs 60.03%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.86% против 60.03% соответственно.
DXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 20.55%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 17.86%
BTC-USD
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 60.03%
Сравнение доходности по годам DXJ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 17.40% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between DXJ and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between DXJ and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DXJ
BTC-USD
Сравнение DXJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.87 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.78 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | -1.39 | +20.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.93 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.25 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и BTC-USD
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -85.30% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -51.21% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -51.21% | +29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -76.67% | +54.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -83.80% | +44.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -49.00% | +46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -42.31% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 34.31% | -31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.18%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 11.87% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 34.58% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 35.72% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 44.96% | -25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 56.71% | -36.52% |
Часто задаваемые вопросы
DXJ and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to DXJ (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs BTC-USD's -85.30%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор