PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с XEU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 7.72%/yr for XEU.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for XEU.TO.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LVHI торгуется в USD, в то время как XEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 4.77%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.78%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

XEU.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.77%
6 месяцев
8.20%
1 год
15.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		4.77%35.59%0.80%20.24%-15.82%16.41%5.67%23.38%-15.24%27.08%

Correlation

The correlation between LVHI and XEU.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.51

The correlation between LVHI and XEU.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и XEU.TO

Секторы
LVHI
XEU.TO

Финансовые услуги

23.6%
22.5%

Энергетика

17.4%
4.0%

Промышленность

13.4%
15.6%

Коммунальные услуги

10.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.0%

Здравоохранение

7.4%
10.5%

Сырьевые материалы

6.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.5%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Технологии

0.1%
8.4%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
XEU.TO
22.5%

Энергетика

LVHI
17.4%
XEU.TO
4.0%

Промышленность

LVHI
13.4%
XEU.TO
15.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
XEU.TO
3.5%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
XEU.TO
8.0%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
XEU.TO
10.5%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
XEU.TO
5.3%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
XEU.TO
3.3%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
XEU.TO
6.5%

Недвижимость

LVHI
1.9%
XEU.TO
1.4%

Технологии

LVHI
0.1%
XEU.TO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

LVHI vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.05

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.54

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.28

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

4.82

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.05

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок LVHI и XEU.TO

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки XEU.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-37.36%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-12.32%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-14.30%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-32.95%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.06%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.36%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.27%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и XEU.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.78%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

12.46%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

15.11%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.17%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.54%

-3.78%

Сравнение комиссий LVHI и XEU.TO

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и XEU.TO

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and XEU.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while XEU.TO is Europe Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.28% for XEU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор