PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AIRR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.56% против 21.45% соответственно.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between IDMO and AIRR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.46

The correlation between IDMO and AIRR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и AIRR

Секторы
IDMO
AIRR

Финансовые услуги

42.4%
9.6%

Промышленность

22.6%
84.6%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
AIRR
9.6%

Промышленность

IDMO
22.6%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
AIRR

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
AIRR

-

Технологии

IDMO
5.3%
AIRR
0.5%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
AIRR

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
AIRR

-

Энергетика

IDMO
1.9%
AIRR
3.8%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
AIRR

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

IDMO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.51

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.90

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

18.09

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.51

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AIRR

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-42.37%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.09%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-27.95%

+15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.95%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.37%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.01%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.42%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.54%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AIRR

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.31%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.40%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

20.11%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

25.53%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

25.33%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

26.30%

-8.16%

Сравнение комиссий IDMO и AIRR

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AIRR

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and AIRR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 11.56% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.14% for AIRR.

IDMO is categorized as Momentum, while AIRR is Building & Construction. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор