Сравнение COST с IXN
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 24.30%/yr for IXN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 22.40% против 24.30% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
IXN
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 32.18%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 24.30%
Сравнение доходности по годам COST и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.85% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between COST and IXN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between COST and IXN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. IXN — Ранг доходности на риск
COST
IXN
Сравнение COST c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.31 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.67 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.55 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок COST и IXN
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.67% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.80% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.55% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -36.30% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.30% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -9.65% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.27% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 4.04% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и IXN
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.91%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.33% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 19.57% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 23.28% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 25.05% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.51% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и IXN
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IXN в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.81% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
COST and IXN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (11.33%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор