PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с FEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 9.66%/yr for FEZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
75.12%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и FEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-10.89%

Correlation

The correlation between QTUM and FEZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between QTUM and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и FEZ

Секторы
QTUM
FEZ

Технологии

85.1%
16.1%

Промышленность

8.7%
22.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.8%

Здравоохранение

0.6%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

25.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

QTUM
85.1%
FEZ
16.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
FEZ
22.1%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
FEZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
FEZ
9.8%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
FEZ
5.4%

Сырьевые материалы

QTUM

-

FEZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

FEZ
5.5%

Энергетика

QTUM

-

FEZ
5.2%

Финансовые услуги

QTUM

-

FEZ
25.1%

Недвижимость

QTUM

-

FEZ

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

FEZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

QTUM vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.83

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.27

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.10

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

3.73

+15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.83

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.30

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FEZ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-64.21%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.63%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-15.85%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-35.05%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.40%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.07%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FEZ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

6.01%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

15.05%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

18.07%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

20.63%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

21.12%

+6.20%

Сравнение комиссий QTUM и FEZ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FEZ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FEZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and FEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 9.66% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

FEZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.77% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while FEZ is Europe Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.29% for FEZ.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор